*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基本信息管理 | 债券代码、债券名称、发行主体、利率、期限、发行日期、起息日期、到期日期、当前价格、债券评级、债券类型等 |
2 | 投资组合管理 | 组合代码、组合名称、债券列表、持仓比例、总市值、累计收益、风险指标、组合经理、组合策略等 |
3 | 风险分析 | 债券价格波动率、收益率风险、信用风险、流动性风险、利率风险、久期、凸性、久期修正值、久期调整金额等 |
4 | 市场数据 | 市场行情数据、债券发行数据、利率曲线数据、债券评级数据、债券交易数据、债券评级数据、债券评级机构数据等 |
5 | 策略分析 | 策略代码、策略名称、布局债券列表、布局比例、预期收益、预期风险、预期久期、预期凸性、布局开始时间、布局结束时间等 |
6 | 交易 | 委托单号、交易日期、交易时间、债券代码、买卖方向、委托数量、委托价格、成交数量、成交价格、交易费用、交易员等 |
7 | 交易报表 | 交易员名称、交易日期、交易时间、买卖方向、债券名称、债券代码、委托数量、委托价格、成交数量、成交价格、交易费用等 |
8 | 交易风控 | 交易员名称、交易日期、买卖方向、债券代码、委托数量、委托价格、可用资金、可用数量、风险指标、风控警戒线、风控止损线等 |
9 | 业绩评估 | 投资组合代码、投资组合经理、评估周期、累计收益率、年化收益率、波动率、最大回撤、夏普比率、信息比率、评估时间等 |
10 | 数据统计 | 债券总数、债券市值、债券平均收益率、债券平均久期、债券平均凸性、组合总数、实际持仓市值、持仓债券数量、持仓债券平均收益率、持仓债券平均久期等 |