*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券基本信息 | 债券名称、债券代码、发行人、发行日期、到期日期、债券期限、主体评级、债券评级、债券类型、票面利率、债券面值等 |
2 | 债券市场行情 | 债券市场、最新买入报价、最新卖出报价、买入数量、卖出数量、近期价格变动、成交量等 |
3 | 收益率曲线 | 到期时间、利率等 |
4 | 现金流 | 现金流日期、应收利息、应还本金、利率等 |
5 | 收益分析 | 到期收益率、收益率差、到期收益、标准差、正态分布曲线等 |
6 | 债券定价 | 到期收益率、发行价格、发行数量、票面利率、债券类型、债券期限等 |
7 | 债券评级 | 内部评级、外部评级、评级机构、评级日期等 |
8 | 市场分析 | 债券市场走势、债券市场技术指标、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、换手率、量比等 |
9 | 债券买卖 | 买入日期、卖出日期、买入价格、卖出价格、买入数量、卖出数量、买入手续费、卖出手续费、买入金额、卖出金额等 |
10 | 资产配置 | 资产类型、比例、权重调整、配置时间、仓位等 |
11 | 市场风险监测 | 市场波动性、市场事件触发风险、市场流动性风险、市场异常交易风险等 |
12 | 信用风险分析 | 主体评级、外部评级、评级机构、默认概率、违约违约风险等 |
13 | 利率风险分析 | 利率变动敏感性分析、加权平均期限、利率风险敞口等 |
14 | 流动性风险分析 | 债券实际交易量、市场买卖差价、隐含流动性成本等 |
15 | 市场价值分析 | 市场参考价值、市场价值波动性、市场相对价值等 |
16 | 额度控制 | 最大持仓额度、最大持有期限、最大交易额度、配置比例等 |
17 | 投资组合风险分析 | 投资组合方差、投资组合波动性、投资组合收益率、投资组合权重、最大回撤等 |
18 | 投资组合优化 | 投资组合权重、组合风险、组合收益率、Sharp比率等 |
19 | 调整策略 | 资产调整策略、资产配比调整、市场调整、市场情绪调整等 |
20 | 报表生成 | 债券持仓报表、投资组合报表、风险分析报表、收益分析报表、市场行情报表等 |